Банки покращать політику управління ліквідністю в іноземній валюті

Національний банк тимчасово знизив мінімальне значення LCR в іноземній валюті з 80% до 50%. Для LCR в усіх валютах мінімальне обов’язкове значення залишається на рівні 80%. 

За інформацією прес-служби НБУ, банки України розпочали офіційний розрахунок нормативу з першого грудня 2018 року.

Уточнені розрахунки LCR в іноземній валюті, які банки здійснювали у грудні 2018 року, засвідчили необхідність пом’якшення вимог терміном на півроку. Протягом цього періоду банки зможуть збільшити обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА) в іноземній валюті, необхідних для виконання нормативу, адже в цей час будуть погашені окремі випуски облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в іноземній валюті, які є у власності банків.

Зауважимо, методика розрахунку нормативу передбачає, що власне ОВДП в іноземній валюті із залишковим терміном погашення понад 30 днів враховуються лише до ВЛА для розрахунку нормативу LCR за всіма валютами і не враховуються як ВЛА для LCR в іноземній валюті.

Відтак, згідно з рішенням Правління НБУ мінімальне обов’язкове значення LCR в іноземній валюті з кінця грудня 2018 року знижено з 80% до 50%. Подальший графік збільшення мінімального значення нормативу залишається без змін. Таким чином, мінімальне значення нормативу LCR в іноземній валюті буде доведено до рівня 100% поетапно за таким графіком:

– 50% – починаючи з 31 грудня 2018 року;

– 90% – починаючи з 1 червня 2019 року;

– 100% – починаючи з 1 грудня 2019 року.

Отже, протягом першого півріччя банки матимуть змогу покращити політику управління ліквідністю в іноземній валюті, збільшивши обсяг інших складових високоякісних ліквідних активів в іноземній валюті.

Вказане рішення було закріплене Постановою Правління НБУ від 28 грудня 2018 року №164 «Про внесення зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» і набуло чинності з 30 грудня 2018 року. 

Слід нагадати, коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) установлює мінімально необхідний рівень ліквідності для покриття чистого очікуваного відтоку коштів з банку протягом 30 днів з урахуванням стрес-сценарію.

LCR розроблений Базельським комітетом з банківського нагляду у відповідь на глобальну фінансову кризу 2007‒2008 років. З 2015 року норматив є обов’язковим для банків країн ЄС відповідно до положень CRR/CRD IV. На сьогодні LCR запроваджено у 45 країнах світу, у тому числі в тих, які не є членами Базельського комітету з банківського нагляду.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: