Як НБУ оцінює стійкість банків

Нацбанк вперше опублікував результати оцінки стійкості банків у розрізі банківських установ.

МЕТОДОЛОГІЯ

Як повідомляє прес-служба регулятора, оцінка стійкості передбачає оцінку якості активів (asset quality review – AQR), а для найбільших банків ще й стрес-тестування. Об’єктами стрес-тестування були банки, на які сукупно припадало понад 94% активів банківського сектору. Для стрес-тестування обиралися банки, найбільші за середнім значенням двох показників: зважені на ризик активи та депозити фізичних осіб.

Оприлюднені дані відображають показники достатності основного та регулятивного капіталу банків за результатами AQR та стрес-тестування. Потреба в капіталі, що виникає у перший рік за базовим сценарієм стрес-тестування, має бути покрита шляхом виконання плану капіталізації до кінця березня 2019 року. Потреба, що виникає за несприятливим сценарієм у прогнозному періоді, має бути покрита шляхом виконання планів реструктуризації до кінця 2019 року.

Додатково в таблицях з даними вказано залишкову потребу в капіталі, тобто ту потребу, що залишається після врахування ефектів заходів, які були здійснені банками протягом 2018 року. Ефект окремих заходів, що були здійснені наприкінці року, але не оцінені та не верифіковані НБУ, буде відображено банками у подальших періодах.

Результати оцінки стійкості свідчать, що банківський сектор є достатньо капіталізованим, проте має збільшувати запас міцності, щоб посилити стійкість до можливих криз.

ОЦІНКА ЯКОСТІ АКТИВІВ

За підсумками AQR та екстраполяції (56 банків, що не проходили стрес-тести), у чотирьох з 56 банків було виявлено потребу в капіталі на звітну дату – початок 2018 року. Два із них до моменту завершення діагностики були вже достатньо капіталізованими. Ще два банки – банк «Глобус» і «Містобанк» – потребували докапіталізації, проте на кінець 2018 року вже виконали необхідні заходи.

РЕЗУЛЬТАТИ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ

Із 24 банків, що пройшли стрес-тестування, потребу в капіталі мали 13 установ на загальну суму 42,1 млрд. грн. Без урахування «ВТБ Банку», який було визнано неплатоспроможним, потреба становила 34,7 млрд. грн. З урахуванням заходів, здійснених банками та верифікованих Національним банком, на кінець 2018 року потреба знизилась до 19,7 млрд. грн.

Із 13 банків повністю закрили потребу в капіталі за несприятливим сценарієм чотири банки: «ПУМБ», «Універсал Банк», «Восток» та «Сбєрбанк».

Ще три банки більше ніж на половину виконали плани реструктуризації: «Південний», «Альфа-банк» та «Ощадбанк».

Інші банки мають час до кінця 2019 року на повне виконання планів реструктуризації.

Національний банк планує і надалі здійснювати оцінку стійкості банків та банківського сектору та публікувати її результати в розрізі фінустанов. Перелік банків, а також оновлені підходи до стрес-тестування у 2019 році, будуть оприлюднені Національним банком у січні поточного року.

Більш детально – у результатах Стрес-тестування банків у 2018 році

 

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: