НБУ готує для банків процентний своп

Новий інструмент планується запровадити у другій половині червня. Це дасть змогу пожвавити довгострокове банківське кредитування, повідомляє прес-служба Нацбанку.

«Національний банк докладає багато зусиль, щоб підтримати економіку на етапі виходу з карантину. Ми знизили облікову ставку вже до 8% і бачимо передумови для її подальшого зниження. Ми запровадили довгострокове рефінансування банків на строк до 5 років, щоб вони не боялися брати кошти в НБУ і спрямовувати їх в економіку. Тепер готуємося до запуску процентного свопу, який знизить процентні ризики банків і додасть їм сміливості для розгортання кредитування», – зазначив Заступник Голови НБУ Олег ЧУРІЙ.

Своп передбачає, що одна сторона пропонує іншій фіксовану процентну ставку, що нараховується на умовну суму, а інша сторона – плаваючу відсоткову ставку. Остання буде розраховуватися на основі Українського індексу міжбанківських ставок за кредитами та депозитами овернайт (UIIR). В обумовлений строк відбуваються розрахунки сторін з обрахунку різниці процентних платежів.

У такий спосіб банки можуть мінімізувати власний процентний ризик під час кредитування. Вони залучають депозити на досить короткий термін порівняно з довгим строком кредитів, тож завжди ризикують через ймовірність зміни вартості залучень. Йдеться про те, що ставка за депозитами фактично завжди змінюється і може зрости, а для позичальника вона фіксована. Своп усуває цей ризик.

Зі свого боку завдяки таким операціям Національний банк зможе посилити дієвість монетарної трансмісії. Процентні ставки в економіці будуть гнучкіше реагувати на монетарні рішення Нацбанку та зміни у вартості ресурсів на міжбанківському кредитному ринку.

Таким чином, запровадження процентного свопу не тільки стимулюватиме розгортання кредитних програм для бізнесу та населення, але й сприятиме подальшому зниженню відсоткових ставок в економіці.

Новий інструмент стане доступним після повної готовності технічного функціоналу та депозитарної системи до проведення таких операцій. Орієнтовний строк запуску – друга половина червня 2020 року.

Національний банк проводитиме операції своп процентної ставки шляхом кількісного або цінового аукціону через торговельні системи Bloomberg, Refinitiv чи будь-які інші сучасні програмно-технічні комплекси, що мають необхідний функціонал.

Участь в аукціонах зможуть брати банки, які попередньо уклали з НБУ відповідний генеральний договір і сформували необхідний гарантійний фонд. Останній може складатися з облігацій внутрішньої державної позики та/або національної або іноземної валюти, розміщеної на рахунках Національного банку без сплати процентів.

Конкретні параметри проведення таких операцій, а саме їх періодичність, строки, граничні ставки, обсяги та інші будуть затверджуватись окремим рішенням Правлінням Національного банку після розгляду цього питання Комітетом з монетарної політики.

Загальні умови проведення операцій своп процентної ставки схвалені Постановою Правління НБУ №67 від 28 травня 2020 року «Про затвердження Положення про проведення Національним банком України на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки». Це Положення набуло чинності з 30 травня 2020 року.