Як впливає криза на кредитний цикл, ризики та прибутковість фінансових установ

Це питання було у центрі обговорення XVII Щорічної Конференції «Управління доходністю та ризиками Profit Risk 2020» за участі банкірів, фінансистів, представників НБУ, йдеться  на офіційній сторінці регулятора у Facebook. 

Директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій ВАВРИЩУК модерував панельну дискусію щодо ризиків та прибутковості фінустанов в умовах кризи. Основними думками дискусії є такі.

Вплив кризи на якість банківських активів та кредитні портфелі досі не до кінця зрозумілий, при цьому надати точну оцінку масштабу кредитних збитків можливо буде не раніше середини 2021 року. Проте попередні оцінки показують, що песимістичні прогнози, на щастя, не справджуються: сектор стійкий, зберігає прибутковість, якість обслуговування кредитів загалом хороша, більшість банків генерують понад 10% рентабельності капіталу.

У поточних умовах зниження процентних ставок та спредів банкам доцільним шукати зважену композицію процентних, комісійних і торгових доходів, а також ефективний баланс між корпоративним і роздрібним кредитуванням.

Великий потенціал для генерування стабільних процентних доходів має іпотека, що набирає обертів, зростаючи з низької бази.

Банки мають бути прибутковими, щоб нарощувати баланси та кредитні портфелі, підтримуючи економіку, а також виконати нормативи та створювати буфери капіталу. Прибутки – джерело капіталу, який неодмінно знадобиться у кризу, подібну до поточної.

Начальник Управління макропруденційної політики та досліджень НБУ Первін ДАДАШОВА презентувала учасникам конференції підхід та вимоги регулятора до оцінки банками ймовірності дефолту боржників. Серед них, зокрема, такі.

Національний банк у вимогах до оцінки банками кредитного ризику (Положення №351) встановлює однакові рамкові для всіх правила, привертає увагу до необхідності релевантної оцінки кредитного ризику з урахуванням кризових періодів.

Регулятор застосовує принцип повного економічного циклу «through the cycle» для оцінки пруденційних резервів, що передбачає врахування інформації як за періоди економічного зростання, так і за кризові періоди, а також зменшує вплив викривлених стимулів, що можуть спонукати банк занижувати резерви.

Належна оцінка кредитного ризику створює передумови для здорового зростання кредитного портфеля належної якості. Водночас НБУ прагне створити сприятливі умови для розвитку кредитування. Із урахуванням міжнародного досвіду та у постійній комунікації з фінустановами регулятор актуалізує свої підходи і реагує на структурні зміни ринкових умов.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: