Як фінансові установи мають оцінювати операційні ризики

Ключові виклики і операційні ризики у посткризовому цифровому світі були в центрі обговорення ІX Щорічної Конференції «Управління операційними ризиками Op|Risk|2021» за участі банкірів, фінансистів, представників НБУ, повідомляється на офіційній сторінці регулятора у Facebook.

У ході дискусії, присвяченій впливу діджиталізації на операційну діяльність та операційні ризики банків у контексті наслідків кризи, зазначалося таке.

Карантин став тригером, що призвів до одночасної реалізації низки ризиків фінансового сектору: кредитного – через тимчасові фінансові труднощі позичальників; ринкового – через турбулентність на фінансових ринках та зміну вартості активів; операційного – через додаткові витрати на протиепідемічні заходи, організацію дистанційного обслуговування клієнтів та віддаленої роботи персоналу.

Банки досить швидко адаптувалися до роботи в нових реаліях без погіршення якості обслуговування. Виклики карантину вони подекуди навіть трансформували у переваги: зниження витрат на оренду приміщень, спрощення внутрішніх процедур та розвиток paperless, віддалена робота як новий корпоративний стандарт, новий рівень комунікаційної ефективності через онлайн-спілкування.

Ризики кіберзагроз та шахрайства ще у докризові часи входили до топ-5 системних ризиків фінансового сектору, віддалений доступ клієнтів до банківських послуг збільшив ці ризики та сприяв вдосконаленню банками роботи напрямів ІТ та безпеки.

Коректна оцінка збитків від подій операційного ризику внаслідок карантину досить складна: європейський регулятор трактує витрати на протиепідемічні заходи та організацію дистанційної роботи для забезпечення неперервної діяльності банків як події операційного ризику на першому етапі з подальшим переходом до категорії регулярних операційних витрат.

Представники НБУ презентували учасникам конференції підхід регулятора до оцінки банками операційного ризику і алокації капіталу під нього, а також відповідні регуляторні перспективи для небанківських фінустанов.

Вимоги до побудови системи управління ризиками, зокрема операційними, в Україні існують вже декілька років. Найближчим часом НБУ запровадить вимоги до покриття операційних ризиків капіталом, як і передбачає європейська регуляція.

Стандартизований метод оцінки вимог до капіталу під ризик базується на підході Базеля ІІІ, утім, враховує особливості умов діяльності банківської системи України.

Підхід до розрахунку вимог до капіталу під операційний ризик був оприлюднений у 2019 році, а у 2020 році банки вперше провели тестові розрахунки: згідно з їхніми результатами включення операційного ризику підвищить ризикозважені активи на близько 20%.

З 1 січня 2022 року операційний ризик має увійти до складу мінімальних вимог до капіталу банків щоб убезпечити банки від можливих руйнівних наслідків несприятливих явищ у майбутньому.

Стійкість банківського сектору до кризи, відсутність проблем з капіталізацією та прибутковістю свідчать про своєчасність впровадження регуляторних змін. Водночас, за результатами оцінки стійкості банків, може бути ухвалене рішення про поступове впровадження вимог до покриття операційних ризиків капіталом.

Вимоги до небанківських фінансових установ в контексті операційного ризику враховуватимуть пропорційне регулювання: переважно не застосовуватимуться вимоги до капіталу під операційний ризик, проте фінансові установи, особливо ті, що працюють онлайн, мають розбудувати належну системну управління операційними ризиками.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: