Система пруденційного нагляду на фондовому ринку зазнала змін

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку звертає увагу на зміни в системі пруденційного нагляду.

Зокрема, згідно з повідомленням регулятора, Рішенням Комісії від 16.11.2017 р. №824 було внесено зміни до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками.

Для вимірювання та оцінки ризиків діяльності з торгівлі цінними паперами запроваджено новий показник – норматив концентрації кредитного ризику, метою якого є обмеження кредитного ризику установи, що може виникнути внаслідок невиконання своїх зобов’язань її контрагентом. Він розраховується окремо щодо кожного контрагента станом на кінець останнього дня кожного місяця.

Контрагентом є будь-яка особа, до якої установа має вимоги, що представлені у вигляді часток у статутному капіталі юридичних осіб, цінних паперів та доходів, нарахованих за ними, дебіторської заборгованості. До активів, які становлять вимоги установи до контрагента, не відносяться державні цінні папери та цінні папери, гарантовані державою, доходи, нараховані за ними.

Установа подає до Комісії:

– інформацію про результати розрахунку нормативу концентрації кредитного ризику;

– дані, на основі яких здійснювався розрахунок;

– відомості про контрагента.

Інформація подається про всіх контрагентів, щодо яких існує перевищення нормативного значення нормативу концентрації кредитного ризику.

Щодо розміру регулятивного капіталу передбачається таке. До складу капіталу першого рівня включається до 01.02.2018 р. фактично сплачений зареєстрований статутний капітал (величина зареєстрованого статутного капіталу за вирахуванням вилученого та неоплаченого капіталу), після вказаної дати – зареєстрований статутний капітал.

Депозитарна установа, що також має ліцензію на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами, розраховує пруденційні нормативи, визначені для торговця цінними паперами, але не розраховує коефіцієнт покриття операційного ризику.

Крім того, у Комісії зазначають, що Рішенням НКЦПФР від 10.08.2017 р. №596 внесено зміни до Положення про нагляд за дотриманням пруденційних нормативів професійними учасниками фондового ринку.

Зміни набули чинності в січні 2018 року і ними передбаченого загальний строк реалізації плану заходів:

– до 01.01.2018 р. – 3 місяці;

– після 01.01.2018 р. – 2 місяці.

Більш детально – у рішеннях НКЦПФР «Про затвердження Змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками» та «Про внесення змін до Положення про нагляд за дотриманням пруденційних нормативів професійними учасниками фондового ринку»

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: