Український індекс міжбанківських ставок розраховуватиметься за міжнародними стандартами

Національний банк удосконалює порядок розрахунку UIIR, передає прес-служба регулятора.

Зокрема, НБУ запроваджує низку змін до методики розрахунку Українського індексу міжбанківських ставок (UIIR), який розраховується та оприлюднюється Національним банком з грудня 2015 року з метою надання учасникам ринку об’єктивних індикаторів вартості гривневих ресурсів на міжбанківському ринку України.

Наразі для розрахунку UIIR використовуються дані із систем КредІнфо та ВалКлі, а методика базується на визначенні середньоарифметичного значення після відсікання 20% угод за найвищими ставками та 20% угод за найнижчими ставками.

Нова методика передбачає використання інформації про угоди, укладені банками на міжбанківському кредитному ринку, яку Нацбанк отримує через канали обміну інформацією від торгівельно-інформаційних систем, а також двоступеневу систему відсікання угод, параметри яких з різних причин відхиляються від параметрів переважної більшості угод відповідного дня, а отже, такі угоди є нерепрезентативними для їх врахування при обрахунку UIIR. Спершу із наявного ряду угод відсікається 5% угод за найбільшими та 5% угод за найменшими ставками. На другому етапі відсікаються угоди із ставками, які відхиляються від середньоарифметичного значення ставки ряду угод, що лишилося, більш ніж на два стандартних відхилення.

Запровадження нової методики розрахунку UIIR наближує її до міжнародних стандартів розрахунку аналогічних показників і робить UIIR більш привабливим бенчмарком грошового ринку, який може використовуватися учасниками ринку при укладанні угод з плаваючою ставкою або угод із похідними інструментами, які прив’язані до відсоткової ставки.

Відповідні зміни закріплено Рішенням Правління НБУ №466-рш від 19 липня 2018 року «Про затвердження Змін до Порядку розрахунку та оприлюднення Українського індексу міжбанківських ставок (Ukrainian Index of Interbank Rates, UIIR)». Вони набули чинності з 1 серпня 2018 року.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: